Livros sobre estratégias de negociação algorítmica

Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para os iniciantes se familiarizarem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam certas ressalvas associadas a esses sistemas, elas fornecem um ambiente para promover um nível profundo de entendimento, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores da QuantStart é "Como faço para começar no comércio quantitativo?". Eu já escrevi um guia para iniciantes sobre negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para esse fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan oferece uma excelente visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo "de varejo", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora haja muitos detalhes que são ignorados (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute geração alfa ("o modelo comercial"), gerenciamento de risco, sistemas automatizados de execução e certas estratégias (particularmente momentum e reversão à média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em tal "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um "bom" sistema de negociação de quantum deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de risco são delineados, com idéias sobre onde procurar mais informações. Muitos comerciantes de algo de varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os 'profissionais' realizam sua negociação. 3) Negociação Algorítmica & amp; DMA por Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução usados por bancos e corretores para executar transações eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam e a "microestrutura de mercado" pode ajudar imensamente a lucratividade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem em determinar seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos da implementação, embora com mais complexidade matemática do que na primeira (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente acho que é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura de mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como as trocas funcionam e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas mais sobre coisas para estar ciente ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo.

Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Eu dicarei livros para esses tópicos em artigos posteriores.

A Quantcademy.

Participe do portal de associação da Quantcademy que atende à crescente comunidade de traders de quantificação de varejo e aprenda como aumentar a lucratividade de sua estratégia.

Negociação Algorítmica Bem Sucedida.

Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para o seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado no Python.

Comércio Algorítmico Avançado.

Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquina e estatísticas Bayesianas com R e Python.

Quant Trading Books.

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Esta categoria é curada por: Kris Longmore, da Robot Wealth.

Kris é ex-engenheiro e quantia de hedge funds. Ele fundou a Quantify Partners e a Robot Wealth, que facilitam a busca por obsessão por aprendizado de máquina e comércio algorítmico.

(*) Observe que os livros da Quant Start estão disponíveis apenas em seu site. Nós não somos afiliados ao Quant Start, nem compensados por este link. Nós simplesmente gostamos de promover o trabalho dos mocinhos.

Livros com curadoria dos melhores:

Estes livros são organizados pelos principais autores da nossa comunidade:

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Livros Essenciais sobre Negociação Algorítmica.

Como eu aprendo negociação algorítmica?

Quais são os passos para iniciar o comércio da Algo?

Quais são os livros essenciais sobre o comércio algorítmico?

Qual é o melhor instituto de negociação da Algo?

Estas são algumas das perguntas que os fóruns populares são inundados por aspirantes a traders algorítmicos novatos em todo o mundo. Um bom ponto de partida para um aspirante a trader seria pegar um bom livro, mergulhar e absorver tudo o que o livro tem a oferecer. Este post detalha as áreas centrais em que os candidatos a aspirantes precisam se concentrar e aborda algumas das boas leituras em cada uma dessas categorias. No final do post, também compartilhamos uma lista abrangente de livros que são considerados boas leituras neste campo.

A microestrutura do mercado detalha como os comércios / trocas ocorrem nos mercados, e mergulha nos participantes do mercado, métodos de negociação, liquidez, descoberta de preços, custos de transação, etc. A microestrutura de mercado é útil no desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica e, portanto, um conhecimento sólido da microestrutura de mercado pré-requisito para os operadores de alta frequência e criadores de mercado. Aqui estão algumas leituras importantes & # 8211;

O livro é uma boa leitura para qualquer pessoa interessada em entender como os mercados funcionam. O principal objetivo do livro, conforme mencionado pelo autor, é entender as origens das características de qualidade do mercado, como liquidez, custos de transação, preços informativos, volatilidade e lucros comerciais. O livro também detalha como estrutura de mercado - regras de negociação e sistemas de informação afeta as características de mercado acima mencionadas.

Este livro fornece um guia completo para o trabalho teórico na pesquisa de microestrutura de mercado e é uma leitura essencial para um trader de alta frequência.

O livro introduz os leitores para as questões gerais e problemas na microestrutura de mercado e ainda investiga modelos de estoque, modelos baseados em informações e modelos de comerciante estratégicos de comerciantes informados e desinformados. Os capítulos finais do livro detalham a relação entre a informação e o processo de preços, a liquidez e a relação entre os mercados.

As estratégias de negociação algorítmica formam o núcleo do comércio quantitativo. Para aspirantes a quem é essencial conhecer o processo de desenvolvimento de sistemas de negociação e sua implementação nos mercados. Escolhemos os dois livros populares a seguir sobre negociação algorítmica.

Este livro é um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que podem ser implementadas por comerciantes varejistas e institucionais. Dr. Ernest Chan cobriu uma ampla gama de estratégias simples e lineares neste livro.

O livro começa com um capítulo sobre backtesting e execução automática e, em seguida, abrange as estratégias de reversão média e sua implementação para ações, ETFs, moedas e futuros. O Dr. Ernest Chan também dedicou capítulos no livro para estratégias de momento inter e intradiário. O livro conclui com um capítulo sobre gerenciamento de riscos.

O livro cobre várias técnicas estatísticas para a detecção de séries temporais & # 8220; & # 8221; significa reversão ou estacionariedade, e para detectar a cointegração de uma carteira de instrumentos. Técnicas simples para a negociação de portfólios com reversão média, como linear, banda de Bollinger e filtro de Kalman, foram explicadas pelo autor no livro.

Na seção sobre estratégias baseadas em impulso, o Dr. Ernest Chan detalha os quatro principais fatores de impulso em ações e futuros, e as estratégias baseadas em séries temporais e em íris transversais. Novas estratégias de momentum baseadas em notícias e sentimentos, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociação de alta frequência também foram abordados no livro.

Este livro é um guia completo sobre comércio algorítmico e acesso direto ao mercado (DMA) para os comerciantes de compra e venda. O livro contém capítulos detalhados sobre tópicos como pedidos, algoritmos de negociação (TWAP, VWAP, déficit de implementação e déficit adaptativo etc.), custos de transação, táticas de execução de estratégia, estratégias de negociação avançadas e vários outros tópicos.

Livros para estatísticas e amp; Econometria.

Em um cenário comercial cada vez mais competitivo, a matemática e a estatística fornecem ferramentas muito poderosas para obter sucesso no comércio sistemático. Os sistemas de negociação usam análise de séries temporais e outros modelos estatísticos para prever e negociar nos mercados. O conhecimento sólido de matemática e estatística é uma habilidade essencial que é desejada por empresas quantias que procuram contratar novos recrutas. Os livros a seguir são uma boa leitura para serem iniciados.

Este livro apresenta uma introdução clara e concisa para estatísticas e econometria. O livro adota uma abordagem de solução de problemas. Os tópicos abordados no livro incluem sua parte teoria, princípios e são totalmente ilustrados com exemplos. O livro cobre numerosos problemas teóricos e práticos com soluções detalhadas, passo a passo.

O livro é uma excelente introdução aos modelos econométricos e suas aplicações para modelagem e previsão de dados de séries temporais financeiras.

O livro aborda tópicos importantes como Análise Linear de Séries Temporais, Modelos Não-Lineares, Análise de Séries Temporais Multivariada, Análise de Dados de Alta Frequência, PCA, Modelos de Espaço de Estado, Filtro de Kalman e outros tópicos. Exemplos empíricos são usados para demonstrar a aplicação dos tópicos abordados no livro.

Livros para Análise Técnica.

A análise técnica e os indicadores técnicos encontram um uso muito amplo na negociação. Os indicadores técnicos podem ser usados como filtros adicionais em estratégias quantitativas de negociação por quants. Os indicadores técnicos também encontram uso em modelos de aprendizado de máquina em que eles são usados como entradas no modelo.

O livro é considerado a bíblia da análise técnica. O livro oferece uma visão profunda da análise técnica dos mercados financeiros e foi escrito em uma linguagem simples e fácil de entender pelo autor. É uma leitura recomendada para comerciantes de dia, bem como para investidores de longo prazo.

O livro cobre a construção de gráficos, conceitos básicos de tendência, padrões de reversão, médias móveis, osciladores, indicadores do mercado de ações, indicadores técnicos avançados, volume e juros em aberto e vários outros tópicos.

O livro é uma boa leitura sobre análise técnica e os exemplos práticos ilustrados no livro podem ser aplicados na negociação no mundo real. O livro é composto por três partes: a Parte 1 detalha as técnicas de determinação de tendência, a Parte 2 descreve a Estrutura de Mercado e a Parte 3 discute outros aspectos da análise de mercado.

O autor acredita que há uma correlação aproximada entre a confiabilidade dos indicadores técnicos e o tempo que está sendo monitorado. Assim, a maior parte da discussão no livro é orientada para tendências de médio prazo e longo prazo. Os livros também oferecem conselhos práticos para evitar sinais falsos e contra-tendenciais que possam surgir em períodos de tempo de curto prazo.

Livros para negociação de opções.

Opções e futuros são instrumentos altamente negociados nos mercados. A negociacao de opcoes tornou-se extremamente sofisticada e e realmente importante para os aspirantes a negociadores e quants ter uma boa compreensao da volatilidade, gregos e varias estrategias de opcoes. Nós incluímos os seguintes dois livros que são bons lê em Opções.

Este livro é uma leitura essencial para aqueles interessados em finanças quantitativas. O autor abordou tópicos difíceis com numerosos exemplos e explicações. Os capítulos iniciais do livro cobrem os fundamentos dos contratos de derivativos. Neste livro, Hull abordou diferentes tópicos sobre os mercados de opções que incluem mercados de Mecânica de Opções, propriedades de opções de ações, estratégias de negociação de opções, modelo de Black-Scholes-Merton, opções sobre índices de ações, opções de futuros e moedas, gregos, volatilidade sorrisos etc. O livro é uma boa leitura para aqueles que querem aprender sobre as complexidades das opções para se tornar bem sucedido na negociação de opções.

O livro é uma boa leitura para os comerciantes e lida com os aspectos práticos da cobertura dos riscos de opções padrão e exóticas, como parte da estrutura maior de gerenciamento de risco.

O livro compreende quatro partes: a Parte 1 define a microestrutura do mercado e os produtos, a Parte 2 define os fundamentos das ferramentas de avaliação e risco de opções de baunilha. A Parte 3 descreve os riscos de opções exóticas ea Parte 4 fornece ferramentas quantitativas de análise.

O livro cobre o comportamento dos gregos, volatilidade e correlação, negociação de volatilidade, troca e opções exóticas de cobertura e vários outros tópicos. Os tópicos matemáticos avançados são discutidos na última parte do livro, na categoria "Módulos".

Conclusão:

Estes foram alguns dos livros essenciais sobre negociação algorítmica que pensamos em compartilhar com nossos leitores. Para uma lista mais completa de livros, você pode consultar o compartilhamento de slides aqui.

Se você é um aspiranting quant buscando uma carreira em negociação Algorithmic / HFT, a QuantInsti realizará um webinar de desenvolvimento de carreira na quarta-feira, 25 de janeiro de 2017 às 18:00 IST | 6:30 da manhã CST. Este webinar oferece uma oportunidade única para os participantes interagirem com uma equipe de Quants & amp; Desenvolvedores de HFT em um nível um-para-um e perguntem sobre questões relacionadas à carreira. Compartilhe suas perguntas relacionadas à carreira e faremos o possível para acompanhá-las no seminário on-line. Clique aqui para se cadastrar.

Top 5 livros para iniciantes para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico está ganhando popularidade à medida que se prova no mundo comercial. Envolve sistemas de negociação que dependem de matemática e programas informatizados para produzir estratégias diferentes na negociação. Alguns dos dados de saída incluem tempo, preço e volume, calculados para produzir instruções de negociação ideais. Frequentemente usada como estratégia de investimento ou no comércio, seu ímpeto está ganhando velocidade à medida que ela se comprova no mercado.

Em 2006, quase um terço de todas as negociações de ações na Europa e nos Estados Unidos eram motivados por algoritmos, com esse número subindo aos trancos e barrancos a cada ano.

O comércio algorítmico também pode ser utilizado por indivíduos que estão interessados em negociar, mas não têm experiência prática real, ou acham que os números são esmagadores. Mais e mais pessoas estão perguntando como podem começar no comércio algorítmico, e há um bom número de bons livros no mercado que podem ser úteis no entendimento da terminologia e na construção da confiança necessária para entrar no mundo das negociações.

Os 5 melhores livros do mercado para negociação algorítmica são os seguintes:

Dentro da caixa negra por Rishi K Narang.

Este livro é o nosso top pick nos 5 melhores livros do mercado por causa de suas excelentes críticas de pessoas de todas as esferas da vida que afirmam que sem ajuda além do material apresentado no livro, eles foram capazes de começar com confiança usando os princípios de algoritmo. Alguns dos destaques de seu livro incluem:

Estruturas de sistema quântico comuns Como quants capturam alfa Negociação de alta frequência e a infraestrutura que o suporta Como avaliar os gerentes de quant e suas estratégias.

Este livro é apresentado como sendo prontamente compreensível e unicamente fácil de seguir. Uma verdadeira fonte de informações importantes para qualquer iniciante no mundo do comércio, você seria duramente pressionado para encontrar um livro melhor para começar.

Algorithmic Trading e DMA por Barry Johnson, chama-se uma introdução às estratégias de negociação de acesso direto.

Recomendamos este livro por suas ilustrações literárias simples de estratégias de negociação, juntamente com exemplos e figuras, que permitem ao leitor entender claramente a função dos cenários de negociação. Johnson faz um grande esforço para explicar as variáveis que determinam preços, liquidez, impacto no mercado e volatilidade. Ele disponibiliza aos seus leitores extensas referências e resumos que encerram cada capítulo, o que faz uma boa adição ao livro. Chamado de "modelo de clareza" pelos leitores, Algorithmic Trading e DMA emerge no momento perfeito para unir a pessoa leiga com um processo complicado.

Construindo Sistemas de Negociação Algorítmica Vencedores por Kevin Davey.

Escrito por um profissional bem qualificado e experiente, Davey faz mais do que dar regras e exemplos, embora também estejam lá. Em seu livro, Davey revela sua estratégia pessoal que lhe valeu o Campeonato Mundial de Futuros. O livro é impessoal e envolvente. Ele contém conselhos do mundo real e direção facilmente compreendida. De um autor que realmente ganha a vida com o que ele está tentando vender aqui, este livro é inspirador e dinâmico. Davey sabe falar a conversa, mas ele vai um passo além e mostra ao seu público que ele pode facilmente caminhar pela caminhada - e ele faz. As críticas dos leitores dizem que o livro vale cada centavo que custa. A maioria refere-se a ele como um investimento ou um pagamento inicial das receitas futuras.

Negociação Algorítmica: Estratégias vencedoras e sua fundamentação por Ernie Chan.

Este segundo livro sobre negociação algorítmica de Chan é mais profundo do que o seu primeiro, o Quantitative Trading. Embora o Treinamento Quantitativo tenha sido bem recebido por seu público, seu foco principal nunca foi a estratégia de negociação. O feedback do leitor trouxe a escrita deste segundo livro, que realmente traz para casa a estratégia prática e útil que traz resultados no mercado. Este guia mais prático contém extensos exemplos de estratégias que o próprio Chan implementou, juntamente com uma visão única que só pode vir de alguém que passou muito tempo negociando. Uma leitura interessante, a Algorithmic Trading divulga uma variedade de estratégias, incluindo

Como escolher a plataforma de execução automatizada correta Técnicas simples para negociação de portfólios de reversão de média Estratégias de reversão de média para ações Estratégias de novo momento.

O livro de Chan leva em consideração que a matemática e o software são as linguagens básicas do comércio algorítmico e não se afasta muito desse entendimento a qualquer momento ao longo do caminho.

O comércio de 1 hora: ganhando dinheiro com uma estratégia simples, uma hora por dia por Brian Anderson.

Este livro é um pouco diferente do resto das nossas principais escolhas, em que os outros quatro realmente entram em profundidade e explicação das muitas estratégias envolvidas e à sua disposição no comércio algorítmico. Este não, mas o que faz, faz bem. Autor Brian Anderson tem sido no jogo de comércio por muitos anos e nesse tempo fez quase todos os erros que podem ser feitos e surgiram do outro lado com êxito. Sua intenção é salvar o leitor de cometer esses erros, chamando sua atenção para uma fórmula simples, mas eficaz, que ele usa agora. Embora não seja uma fórmula de enriquecimento rápido, ele provou que funciona. É preciso o tipo de pessoa que está pronta para o trabalho duro e pode se comprometer com a disciplina mental necessária para ter sucesso. Os leitores de Anderson estão de acordo que, embora um pouco diferente em teoria, este livro tem uma estratégia vencedora. É altamente recomendado pelo leigo e pelo homem de negócios.

Embora o uso de livros conceituados como esses possa melhorar a experiência de negociação e, certamente, oferecer a você um melhor conhecimento e percepção do mundo do comércio, é necessário ter sempre em mente que nenhuma fórmula é à prova de erros; nada é garantia de sucesso. Com maior experiência prática e ótimos conselhos dos profissionais, combinados com muito trabalho e dedicação, é possível construir um portfólio em negociação. Esses livros sem dúvida lhe darão a melhor vantagem possível.

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