Melhor stop loss forex

Entendendo e Aplicando Stop Loss na Negociação Cambial.

Noções básicas de uso de Stop Losses.

Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é o gerenciamento de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de stop-loss é uma ordem que fecha sua posição de negociação quando suas perdas nessa negociação atingem um valor de perda definido quando você inicia a ordem de stop loss.

Definir a ordem de stop loss.

Não existe uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.

Se sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada fora do intervalo de preços diários do par de moedas que você está negociando. Dessa forma, se o mercado repentinamente romper a tendência que levou você a iniciar a negociação e, em seguida, se mover suficientemente longe na direção de perda, sua conta estará protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem de stop-loss.

Se o seu estilo de negociação for mais de um estilo de negociação swing, você pode definir o seu stop loss ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior do que a média diária de negociação.

Lembre-se, o ponto do stop loss é acabar com o negócio quando o mercado vai longe o suficiente na direção oposta, o que parece improvável para um retorno à lucratividade. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado a decisão errada. Definir a parada quando você entra no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.

Regra de Negociação: Se a negociação começar contra você, não dê mais espaço ao “espaço para respirar”, movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente vale a pena. Se você mover sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.

Mais estratégias de stop loss.

Colheita pára e várias paradas. Entre os negociadores forex, existe uma crença - realidade raramente coincidente - de que se você definir uma parada, seu criador de mercado pode manipular o mercado para “colher”; sua parada e reivindique o lucro de sua perda.

A fim de proteger contra isso, alguns traders colocam em várias paradas - algumas mais próximas do preço de negociação atual do que outras, portanto, não há um único valor em moeda que colha todo o seu negócio. Realisticamente, no entanto, poucos operadores - provavelmente quase nenhum operador individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer com que tal movimento valha a pena, mesmo que o seu formador de mercado não tenha receios de se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negociação diário de US $ 4 trilhões.

Por outras razões, no entanto, pode ser uma boa ideia definir várias paragens. Uma mudança repentina, mas limitada, da sua posição comercial pode levar a sua primeira parada ou até mesmo a segunda, mas se o mercado, em seguida, reverter, alguma parcela de sua negociação ainda estará ativa.

Pare e reverta. A estratégia de parada e parada reversa inclui uma parada em um determinado ponto de perda e, simultaneamente, entra em uma nova operação com uma parada na direção oposta. O uso dessa estratégia exige mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciais podem ter. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que seja o reverso da ordem original) e inserir a nova parada nesta nova direção.

Trailing Stops. Esta estratégia aborda a máxima de negociação, "Deixe seus lucros funcionar e reduza suas perdas". Uma maneira de conseguir isso - ou, pelo menos, uma boa maneira de tornar isso mais viável no ponto de fuga. Como o nome sugere, uma parada final segue atrás do preço de mercado em um valor fixo. Se o seu comércio está se movendo para o lucro, o trailing stop se move para cima com o aumento do preço de mercado. Dessa forma, o percentual de perda que você está disposto a tolerar permanece praticamente igual ao do movimento do mercado a seu favor. Se o mercado eventualmente se mover contra você, o stop móvel, tendo se movido para cima à medida que você lucra, protege você de um movimento do mercado que apaga o lucro.

Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.

Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.

Vamos recapitular o que significa stop loss. Um stop-loss é uma ordem que um trader de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que o instrumento atinja um preço específico, e então execute automaticamente a compra ou venda dependendo da natureza do pedido inicial (compre se for um pedido curto, vender se fosse um pedido de compra).

Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.

No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.

Alguns deles conseguem, mas a maioria não.

Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia de stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar stops. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.

As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.

Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só vai arcar com os custos quando atingir o preço de stop loss e vender ou comprar.

Por que isso é importante?

Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.

Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.

As desvantagens de usar stop-loss.

Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olharmos para uma estratégia Forex sem perdas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.

Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida evolução, onde os preços mudam rapidamente - o preço pelo qual você vende pode diferir do seu preço de parada.

Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque você provavelmente acabará perdendo dinheiro com as comissões do stop-loss.

Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido a um preço popular de stop loss, ele inverte a direção e os rallies.

Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.

Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.

Forex sem guias e estratégias de stop-loss.

Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.

Se você está disposto a tentar negociar sem uma stop-loss, existe uma estratégia específica de Forex sem stop-loss. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.

Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.

Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.

Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política de taxas de juros do banco central, os números do balanço de pagamentos e a postura política do governo.

O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve se valorizar frente a moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.

Se uma negociação for negativa, pode ir em um grau maior do que quando a alta alavancagem está em jogo.

No entanto, existem algumas exceções a essa regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.

Se você decidir negociar Forex sem stop-loss, é importante usar estratégias de proteção ao lucro.

Stop-stop-loss no MT4.

As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.

Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.

Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.

Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de uma transação quando o mercado espera um certo recuo, mas não atinge as metas de lucro.

Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em várias perdas pequenas que podem se acumular rapidamente.

Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?

Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.

Se você quiser tentar uma estratégia de não-stop-loss, você tem que entender como funcionam as stop-losses.

Final stop loss Forex pensamentos.

Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão é inteiramente sua, nós não recomendamos a negociação Forex sem stop-loss.

Top-10 artigos vistos.

MetaTrader 4.

Forex & amp; Plataforma de negociação CFD.

iPhone App.

MetaTrader 4 para o seu iPhone.

Aplicativo para Android.

MT4 para o seu dispositivo Android.

MT WebTrader.

Negocie seu navegador.

MetaTrader 5.

A próxima geração. Plataforma de negociação.

MT4 para OS X.

MetaTrader 4 para o seu Mac.

Comece a negociar.

Plataformas

Educação.

Promoções

Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House - número de registro 08171762. A Admiral Markets UK Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) - número de registro 595450. A sede da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. A sede social da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estónia.

O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de stop de Forex.

Então, você se viu em um comércio, agora o que? Qual estratégia de perda de stop do Forex você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de perda de parada, isso também era bom e # 8211; Você veio ao lugar certo!

Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Este não é o seu ponto de partida típico até mesmo para a estratégia de perda, embora tenha sido derivado dela.

Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar em pé até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes!

Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos lá!

Primeiras coisas primeiro & # 8230;

Esta lição assume que você já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra e a estratégia de negociação interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos desta lição.

Uma última coisa, se você não estiver familiarizado com o que é uma ordem de stop loss, não deixe de conferir essa explicação na Investopedia.

Colocação inicial de Stop Loss.

O posicionamento inicial da perda de parada depende da estratégia de negociação que está sendo usada. É obviamente alguma preferência pessoal que se aplica a esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda.

A estratégia de negociação da barra de pinos.

Para a estratégia de negociação de barras de pin, a perda de stop deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale tanto para as barras de pinos de alta quanto de baixa.

Se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de negociação da barra de pinos se tornará inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. É simplesmente o mercado que lhe dá feedback de que a configuração da barra de pin não foi suficientemente forte.

A estratégia de negociação de barras internas.

Para a estratégia comercial de barra interna, a perda de stop pode ser colocada em um dos dois lugares. Ou atrás da barra da mãe é alta ou baixa, ou por trás da barra interna, é alta ou baixa.

A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pin, se o preço atingir a sua perda de parada aqui, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.

Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas mais rápidos, onde esse buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo.

O segundo posicionamento de perda de parada para a barra interna fica atrás do alto ou baixo da barra interna. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização do trade tenha a chance de jogar a seu favor.

Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.

A decisão de qual colocação de perda de parada usar depende de sua própria tolerância de risco, risco para recompensar proporção como também qual par de moeda você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.

Agora que temos uma boa ideia de onde nossa perda de parada deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado comece a se mover na direção desejada.

O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.

Você pode imaginar o que essa estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, acho que envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas uma vez definido, é completamente de mãos dadas.

Outros o chamaram de & # 8220; configurar e esquecer & # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca o stop loss e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar seu stop loss enquanto estiver no trade.

Isso tem várias vantagens. No entanto, não é isento de falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.

Vantagens

Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.

A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.

Esta estratégia de stop loss ajuda a eliminar a emoção da negociação porque não envolve interação após o set. Uma vez que você está no comércio e tenha seu conjunto de compensação, você simplesmente se sente e deixa o mercado fazer o trabalho.

É extremamente simples de implementar, porque é uma ação única. Você simplesmente define o stop loss e vai embora.

Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.

Desvantagens.

Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais próxima da entrada.

A maior e às vezes mais cara desvantagem dessa estratégia é o risco máximo permitido que está presente do começo ao fim. Em outras palavras, se arriscando US $ 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse $ 100 a partir do momento em que você entrar no comércio até o momento em que você sai. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital.

Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. É claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar seu pedido de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador até mesmo para o profissional mais experiente.

The Breakeven Stop Loss.

Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?

A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda até mesmo, irá dizer-lhe que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos e # 8211; Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.

Tudo o que fazemos na negociação de ações de preços baseia-se nos níveis de ação de preços, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem.

Quando você usa uma interrupção mesmo da perda, você está se movendo para um nível que você só conhece sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa.

Como a maioria das coisas, mover uma perda de parada para quebrar mesmo não é # 8217; t tudo ruim e # 8230;

Vantagens

Elimina o risco em um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.

O break even stop loss elimina o risco em qualquer negociação. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada.

A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original.

Como uma estratégia Forex stop loss, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada.

Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Aqui e por que & # 8230;

Desvantagens.

Ele usa um nível arbitrário Isso dificulta suas chances. É preguiçoso.

Como mencionado anteriormente, mover uma perda de paragem para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não vou insistir nisso novamente desde que eu já cobri-lo como parte da introdução.

Uma perda de parada mesmo dificulta suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A ideia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades a seu favor. Ao mover a sua perda de parada para quebrar até muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor.

Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto a negociações emocionais.

Quando um comerciante move um stop loss para empatar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram ser importante. O mercado não considerou que este seja um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente do profissional, que, como todos sabemos, está diretamente ligado ao ego de um indivíduo. Então, quando o comerciante é interrompido neste nível, é muito mais provável que ele tome pessoal.

Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o trader está dizendo, "se o mercado atingir minha perda de parada aqui, eu não quero mais estar nessa negociação". Ele tira a ênfase da decisão do comerciante e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço.

Então, como podemos proteger algum capital E usar os níveis de ação de preços para nossa vantagem?

A Estratégia de Stop Loss de 50%.

A estratégia de stop loss de 50% dos Forex é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente a metade. Deixe-me explicar.

Antes de mergulhar, eu gostaria de salientar que esta estratégia de parada de perda levará a mais perdas contra a abordagem das mãos fora. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto capital a proteger.

Usando a Estratégia de 50% em uma Configuração da Barra Pin.

Digamos que você insira uma barra de preços de alta em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina um pouco acima da nossa entrada. Em vez de mudar para o ponto de equilíbrio ou para perto dele, agora podemos usar o valor do dia como "& # 8220; ocultar & # 8221; nossa perda de parada.

Aqui é como isso parece:

Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda.

Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é baixo no dia anterior. Nós estamos dizendo essencialmente que, se o mercado romper o mínimo do dia anterior, não quero mais estar neste comércio.

Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de perda de parada Forex de 50%.

Vantagens

Corta o risco pela metade ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.

A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para US $ 50. Não é ruim!

Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, existe uma menor chance de que o mercado atinja nossa parada de perda. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.

Como dito anteriormente, a estratégia de stop loss de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado se mover, que é o que é necessário para que a nossa configuração de negociação se desenvolva.

O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50%?

Desvantagens.

Ele deixa 50% do posto em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.

Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar.

Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço de respiração, ainda traz a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.

As condições do mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado fechar perto do mínimo no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Nesse caso, deixar o stop loss na colocação inicial pode ser a melhor decisão.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra interna.

Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada do que com uma configuração de barra de pin.

A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando a negociação é realizada com o stop loss inicial atrás da barra alta ou baixa da mãe. Desta forma, quando o segundo dia se fecha, o stop loss pode ser movido para trás ou para baixo da barra interna, desde que as condições de mercado sejam apropriadas, é claro.

Aqui está um exemplo:

Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos mover o stop loss da barra mãe para a parte alta da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.

Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isto representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover o stop loss da alta da barra mãe para a alta da barra interna. Nós estamos essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como outra razão para mover a perda de parada mais próxima da entrada.

Então, deixe o recapitular. Até este ponto, nós abordamos onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.

Arrastando sua perda de parada.

Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar? Este é o lugar onde a perda de parada final é útil.

Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde a perda de parada está configurada para rastrear o preço por um certo número de pips. Atualmente, a maioria das plataformas de negociação oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente a perda de paragem.

Ambas as formas de rastrear um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá focar apenas no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como a interrupção mesmo da perda, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.

A perda de parada à direita automatizada.

Por exemplo, digamos que você compre EURUSD em 1,37 e defina sua perda de parada à direita em 50 pips. O mercado move-se imediatamente a seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, ele agora está definido em 1.375. Então onde é 1,375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD? Quem conhece o problema.

O nível em que o stop loss está perdido não é significativo em comparação com os níveis de ação de preço que envolvem sua configuração de negociação. É aqui que ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.

O Manual Trailing Stop Loss.

O princípio básico com a queda manual da perda de parada é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida.

Aqui está um exemplo:

Juntando Tudo.

Agora que sabemos onde colocar o stop loss inicial e como reduzir alguns riscos e garantir o lucro em todo o comércio, vamos colocá-lo todos juntos.

Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin, você sabe que eu sou fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um rastreamento de 50%. Então, o que parece se inserirmos uma barra de pinos em um retrace de 50%, usar a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastrear o stop loss atrás das mínimas?

Nota: Este foi realmente um comércio que eu peguei no gráfico diário do USDJPY por um tempo, então eu abordarei a configuração e a execução passo a passo, assim como eu negociei.

Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso porque a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em uma configuração como essa irá mais do que pagar por aquelas configurações que não são perfeitas.

Certifique-se de ter uma chávena de café ou chá fresco, porque agora nós mergulhamos nos números reais e # 8230;

Eu entrei nesta barra de pinos diária em um rastreamento de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que estava a 35 pips. Minha meta inicial de lucro era de 150 pips de distância. Então, do nada, isso representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com os múltiplos R (é realmente simples).

Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus porcentagem de risco, nós usaremos 2,5% como o valor que eu arrisquei neste comércio, o que é realmente muito próximo do valor do dólar que eu realmente arrisquei.

Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial nesse comércio. Mas fica melhor, espere 😉

No segundo dia (# 2 acima) o meu pedido para ir muito tempo foi preenchido com o meu stop loss 35 pips abaixo. Uma vez fechado este dia, mudei minha parada de perda para a posição # 2 logo abaixo do dia # 8217; s baixa. Isso imediatamente reduziu meu risco em mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para baixo para cerca de 1,07%.

Por que eu fiz isso? Meu pensamento foi que formamos uma barra interna no dia 2, de modo que o mercado estava enrolando o que parecia ser um movimento maior. Imaginei se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto que viria sem quebrar o mínimo do bar interior no dia 2. Isso me proporcionou um bom lugar para "ocultar" # 8221; Minha perda de parada para reduzir meu risco pela metade.

Uma vez que o dia # 3 fechou, eu estava obviamente no verde e tinha a convicção de alta que eu estava procurando. Observe como o dia # 3 fechou & # 8211; apenas alguns pips desde o início do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia # 3 foi o fator decisivo para eu desconsiderar minha meta de lucro de 150 pips e, em vez disso, atrasar o stop loss atrás de cada dia.

Sempre há algum risco em fazer isso, mas enquanto a recompensa potencial estiver lá, pode ser altamente lucrativo.

O resto é bastante autoexplicativo. Segui a perda de parada por trás de cada dia e terminou com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio de 6,5R. Então, qual foi o ganho percentual total?

Eu estava inicialmente arriscando 2,5% e acabei com um trade de 6,5R. Esse 2.5 x 6.5 que nos dá 16,25%. Nada mal para 10 dias simplesmente seguindo uma ordem de stop loss.

Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para se gabar ou mostrar de forma, forma ou forma. A única finalidade de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação de barras de pinos, um risco adequado para recompensar a taxa e uma sólida estratégia de perda de parada de Forex.

Palavras finais.

Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Depois de dominar a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar um risco adequado para recompensar a taxa e usar a confluência a seu favor; uma boa estratégia de perda de Forex é tudo o que é necessário para levar sua negociação a novas alturas.

Não há nada complicado sobre essas coisas. Não há indicadores proprietários ou algoritmos confusos. Está bem em frente a todos e cada um de nós. Tudo o que é preciso é o tempo, a disciplina e a fortaleza para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu conheço porque você chegou ao fim desta longa lição.

Espero que esta lição tenha lhe dado algumas ideias sobre como implementar uma estratégia de stop loss ou possivelmente melhorar uma que você esteja usando no momento.

Tenho certeza de que eu perdi alguma coisa, então fique com certeza compartilhe sua estratégia favorita de perda de parada na seção de comentários abaixo.

Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e I & # 8217; voltará para você assim que puder.

Bem, você perdeu minhas paradas favoritas baseadas em volatilidade com base na faixa média real ou em um múltiplo delas. É também uma parada baseada no mercado de ação de preços e não arbitrária. Ótimo artigo, no entanto.

Obrigado, Ramon. As perdas de parada baseadas na volatilidade podem ser efetivas. Eu tenho tendência para o & # 8220; globo ocular & # 8221; volatilidade recente ao usar uma das estratégias discutidas aqui. É altamente dependente do par que está sendo negociado.

Obrigado por compartilhar!

Sim, há uma série de métodos para a loucura (técnicas de stop-loss).

Todos têm seus prós e contras, acho que se resume a qual método ressoa com cada uma das nossas próprias personalidades comerciais.

Todos estamos à procura desse método stop loss que é o melhor & # 8211; Eu acho que aqueles que você toca em TODOS têm mérito baseado em condições de mercado e tolerância.

Também os conhecimentos gerais de negociação # 8211; Para mim, o método de perda de parada que eu uso vem ao meu instinto de troca ou intuição muito do que é derivado do meu conhecimento comercial geral, balanços atuais, ritmo de mercado, o que está acontecendo em prazos maiores etc.

Grande artigo, Justin. 🙂 Muito informativo e completo.

Obrigado, Colin. Fico feliz que você tenha gostado!

Obrigado pela excelente lição.

Costumo usar o intervalo mesmo depois de receber 1: 1 e fechar a metade do meu contrato e deixar a outra metade prosseguir o máximo possível.

Você é bem-vindo. Essa é uma estratégia bastante comum e que tem muito mérito.

Obrigado por seu comentário.

Oi Justin Bennett ... Eu realmente amo suas instruções. Mas eu acho que não vou dormir esta noite devido a ter bebido 2 xícaras de café e chá como sua instrução. Mas tentarei a minha próxima semana negociando dessa maneira. Agradeço mais uma vez.

Agga, feliz por ouvir isso. Talvez a solução seja apenas ler as lições pela manhã. 🙂

Obrigado, você me aprendeu muito obrigado novamente.

Eu negocio os mercados ES, NQ e CL, mas este artigo é o local com as diferentes estratégias de stop loss. O artigo é claro, simples e testável, e pode ser analisado se o comerciante retroceder as diferentes ideias. Ótimo site.

Darrell, feliz por eu poder ajudar. Obrigada por apareceres.

Obrigado por este artigo perspicaz e lição. É realmente um ótimo abridor de olho em diferentes stratagies de stop loss. Eu nunca entendi a perda de stop de destaque dessa maneira antes. Estou tão feliz e eu vou colocar em prática e ver como isso vai funcionar.

Excelente artigo. I & # 8217; definitivamente lê este post com frequência. Eu estive em comércios como este e gostaria de ter implementado estes stop loss estratégia & # 8230; .. especialmente o último.

[* # 8230;] Na manhã seguinte, você acorda ao descobrir que não só o EURUSD não respeitou o antigo suporte como uma nova resistência, mas também disparou 200 pips em relação ao USD retirando tudo no seu caminho, incluindo a sua perda de parada. [& # 8230;]

Oi Justin Bom artigo. Ao seguir sua parada, isso pressupõe que você não definiu uma meta final de venda ou de compra? Ou você trilha sua parada, independentemente do seu destino final?

Disclaimer: Qualquer conselho ou informação neste site é apenas Conselho Geral - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, não troque ou invente com base exclusivamente nessas informações. Ao visualizar qualquer material ou usar as informações contidas neste site, você concorda que este é material de educação geral e você não responsabilizará nenhuma pessoa ou entidade por perdas ou danos resultantes do conteúdo ou aconselhamento geral fornecido aqui por Daily Price Action, seus funcionários, diretores ou colegas. Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este website não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, forex spot, cfd's, opções ou outros produtos financeiros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas em qualquer material neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Aviso de alto risco: o comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Copyright 2018 por ação diária do preço, LLC.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Aprenda Forex: Como definir as paradas.

Ação de preço e macro.

Resumo do artigo: Muitos traders sabem que precisam fazer paradas, e se eles não sabem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.

Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para a entrada de posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?

Afinal, se nossos negócios estão se movendo na nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar aquele sistema que funcione pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos traders eles podem descobrir tudo ao longo do caminho.

Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são besteiras. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos operadores não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.

Este é um muro que muitos comerciantes vão atingir e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.

Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.

Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é um assunto totalmente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.

Por que as paradas são tão importantes?

As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada negociação é um risco.

Na pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta importante. e vimos que os comerciantes realmente ganham em muitos pares de moedas a maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos pares mais comuns:

Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.

Assim, os comerciantes estavam ganhando com sucesso mais da metade do tempo na maioria das combinações comuns, mas a administração do seu dinheiro era muitas vezes tão ruim que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os traders: necessitar de porcentagens vencedoras de 70% ou mais, meramente para ter uma chance de vencer mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).

Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)

No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro, pelo menos, tão longe quanto o stop-loss. Então, se um trader abrir uma posição com uma parada de 50 pip, procure por & ndash; no mínimo & ndash; uma meta de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.

Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?

Definir estações estáticas.

Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade desse mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade de os negociadores garantirem uma taxa mínima de risco para recompensa de 1 para 1.

Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a antecipação de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas afetaria mais seus negócios.

Este comerciante quer dar seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem abrir mão de muita equidade no caso em que eles estão errados, então eles definem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir uma meta de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, portanto, cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o trader quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles poderiam simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada negociação que eles iniciassem.

Paradas estáticas com base em indicadores.

Alguns traders fazem paradas estáticas mais um passo e baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais de mercado para ajudar a definir essa parada.

Portanto, se um trader está definindo uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip, como no exemplo anterior, & ndash; o que essa parada de 50 pip significa em um mercado volátil, e o que essa parada de 50 pip significa em um mercado silencioso?

Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como intervalo médio real, ou pontos de pivô ou oscilações de preço pode permitir que os operadores usem informações recentes de mercado em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.

Média True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar usando informações recentes do mercado.

Criado por James Stanley.

O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para as abordagens do novo operador, mas outros traders levaram o conceito de stops um passo adiante, em um esforço para focar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.

Paradas à direita são paradas que serão ajustadas à medida que a negociação se move a favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de incorrer em uma negociação.

Digamos, por exemplo, que um trader assumiu uma posição comprada em EUR / USD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se a negociação subir para 1.31500, o trader pode olhar para ajustar sua parada até 1.3100 a partir do valor de parada inicial de 1.3050.

Isso faz algumas coisas para o trader: ele move o stop para o preço de entrada, também conhecido como "break-even & rsquo; de modo que se o EURUSD reverter e mover-se contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda à medida que a parada for ajustada ao seu preço inicial de entrada. Esta parada de equilíbrio permite que eles removam o risco inicial no negócio, e agora eles podem tentar colocar esse risco em outra oportunidade de negócio, ou simplesmente manter essa quantidade de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio EURUSD.

Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do negócio.

Criado por James Stanley.

Mas e se o EURUSD subir para 1,3190 e o nosso trader decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover completamente o limite e, em vez disso, procurar seguir a sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o trader pode tentar ajustar sua parada para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço for revertido, eles serão retirados do mercado por um ganho de 50 pip.

Mas se o EURUSD subir, para 1,3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.

Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições, arrastando paradas para bloquear ainda mais os ganhos.

Criado por James Stanley.

Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.

Paradas de Trailing Dinâmicas.

Existem várias formas de paradas finais e a mais simplista é a parada dinâmica. Com o trailing stop dinâmico, a parada será ajustada para cada 0,1 pip que o trade se move nos comerciantes favorecem.

Assim, no início do comércio no exemplo acima, se EURUSD se move para 1,3101 a partir da entrada inicial de 1,3100, a parada será ajustada até 1,3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip move o comércio feito no comerciante & rsquo; s favor).

Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.

Criado por James Stanley.

Paradas de Trailing Fixas.

Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um trader comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; depois que o EURUSD se move para 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.

Trailing fixo pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.

Criado por James Stanley.

Se a negociação inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1,3070 em oposição à parada inicial de 1,3050; uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.

Trailing Trails Manualmente.

Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.

No artigo, Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, passamos por este tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se elevam ou diminuem. Durante as tendências de alta, como os preços estão subindo mais altos e os mais altos, mais baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.

O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.

--- Escrito por James Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, por favor, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Como colocar um stop loss & # 038; Objetivo de lucro como um profissional.

O artigo de hoje vai dar a vocês um "sneak-peak" na forma como eu decido em meus canais de parada e lucro. Recebo muitos e-mails perguntando sobre como eu decido onde parar ou onde colocar um alvo e, embora não haja uma resposta de tamanho para todas essas questões, há certas coisas que você deve considerar antes de entrar em um comércio Isso tornará mais fácil a determinação do melhor posicionamento de parada e destino.

Antes de começarmos, deixe-me dizer primeiro que este tópico de stop loss e de colocação de metas de lucro é realmente um tópico bastante amplo que eu poderia escrever bastante. A aula do holocausto de hoje não cobre todos os detalhes da perda de parada e colocação do alvo, ele lhe dará uma boa visão geral das coisas mais importantes que passam por minha mente quando eu decidir onde colocar meu stop loss e meu objetivo de lucro em qualquer um comércio.

Colocando perdas de parada.

Estou começando com a colocação de stop loss por algumas razões importantes. Um, você sempre deve pensar sobre o risco antes da recompensa e você deve estar pelo menos duas vezes mais focado no risco por comércio do que você está em recompensa. Dois, precisamos determinar a nossa perda de parada para então determinar o tamanho da nossa posição no comércio, potencial perda de dólar e ganho, e nossos múltiplos R. Isso ficará mais claro quando você lê se você foi confundido com a última frase.

Teoria geral de colocação de stop loss:

Ao colocar stops, queremos colocar nosso stop loss em um nível lógico, ou seja, um nível que nos mostrará quando nosso sinal de negociação não é mais válido e faz sentido no contexto da estrutura de mercado circundante.

Eu gosto de sempre começar com a premissa de que 'deixarei o mercado me levar', ou seja, quero que o mercado me mostre que meu negócio é inválido, mudando para um nível que anula a configuração ou muda o mercado de curto prazo. viés. Sempre vejo fechar manualmente um comércio como opção número 2, minha primeira opção é sempre "definir e esquecer" o comércio e deixar o mercado fazer o "trabalho sujo" sem minha interferência. A única vez que eu sair manualmente de um comércio antes da minha parada predeterminada é atingida se o mercado me mostrar alguma ação de preço convincente contra minha posição. Esta seria uma razão baseada em lógica para sair manualmente de um comércio, em vez de um motivo baseado em emoção que a maioria dos comerciantes usam para sair.

Então, para recapitular, existem basicamente dois métodos baseados em lógica para sair de um comércio:

1) Deixe o mercado atingir sua perda de parada predeterminada que você colocou ao entrar no comércio.

2) Sair manualmente porque a ação de preço formou um sinal contra sua posição.

Saídas que estão baseadas em emoções:

1) Chamada de margem porque você não usou uma parada e o mercado se moveu até agora contra sua posição de que seu corretor fechou automaticamente seu comércio.

2) Fechando manualmente um comércio porque você pensa que o mercado vai atingir sua parada de perda. Você se sente emocional porque o mercado está se movendo contra sua posição. Porém, não há nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente.

A finalidade de uma perda de parada é ajudá-lo a permanecer em um comércio até que a configuração comercial e o viés direcional original de curto prazo não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional ao colocar seu stop loss, é colocar seu stop em um nível que ambos ofereçam ao trade room para se moverem a favor deles ou espaço para "respirar", mas não desnecessariamente. Basicamente, quando você está determinando o melhor lugar para colocar sua parada, você quer pensar no nível lógico mais próximo que o mercado teria que bater para provar que seu comércio está errado. Então, não queremos colocar nosso stop loss desnecessariamente longe, mas também não o queremos muito perto do nosso ponto de entrada. Queremos dar espaço ao mercado para respirar, mas também manter a nossa parada perto o suficiente para que possamos retirar o comércio o mais rápido possível se o mercado não concordar com a nossa análise. Então, você pode ver que há uma "linha fina" que precisamos caminhar ao determinar a colocação de parada e, de fato, considero que parar de posicionar um dos aspectos mais importantes de colocar um comércio e eu dou cada parada de colocação de perdas muito tempo e pensei antes de puxar o gatilho.

Muitos traders se reduzem, colocando sua stop loss muito perto de seu ponto de entrada apenas porque querem negociar um tamanho de posição maior. Isso é o que eu chamo de "suicídio de conta de negociação" meus amigos. Quando você coloca sua parada muito perto porque deseja negociar um tamanho de posição maior, você está basicamente anulando sua margem de negociação, porque você precisa colocar seu stop loss baseado em seu sinal de negociação e nas condições de mercado, não em quanto dinheiro você querer fazer.

Se você lembre apenas de uma coisa da lição de hoje, deixe isso ser: determine sempre a posição de parada de perdas antes de determinar o tamanho da sua posição, o posicionamento da parada de parada deve ser determinado pela lógica e não pela ganância. O que isso significa, é que você não deve propositadamente colocar uma pequena perda de parada em um comércio apenas porque você quer trocar um tamanho de posição grande. Muitos comerciantes fazem isso e é basicamente como se preparando para uma perda antes mesmo de começar o comércio.

Exemplos de colocação de um stop loss baseado na lógica:

Agora, vamos passar por alguns exemplos dos posicionamentos de stop loss mais lógicos para algumas das minhas estratégias de negociação de ações de preço. Esses posicionamentos parados são o que eu considero ser o mais seguro para as configurações discutidas, o que significa que eles deram ao negócio a melhor chance de trabalhar e que o mercado deve se mover para um nível lógico em relação à sua posição antes de interrompê-lo. Vamos dar uma olhada:

Estratégia de negociação de barra de pinos interrompe a colocação:

O lugar mais lógico e mais seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é um pouco além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos. Então, em uma tendência de baixa como a que vemos abaixo, a perda de parada seria exatamente acima da cauda da barra de pinos, quando eu digo "apenas acima" que pode significar cerca de 1 a 10 pips acima do alto da cauda da barra de pin. Há outros posicionamentos de parada de parada de barraques discutidos no meu curso de negociação de ação de preço, mas eles são mais avançados, o posicionamento de stop loss abaixo é considerado o posicionamento de perda de parada "clássico" para uma configuração de barra de pin.

Estratégia de negociação dentro de bar parada de colocação:

O lugar mais lógico e seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de troca de barra interna é apenas além da barra de mãe alta ou baixa. Se você ainda não entende dentro de barras, leia este artigo sobre a negociação da estratégia de barra interna.

Posicionamento de parada de configuração de negociação de ação de preço em contra-tendência:

Para uma configuração de comércio de contra tendências, queremos colocar nossa parada um pouco além da alta ou baixa feita pela configuração que sinaliza uma possível mudança de tendência. Olhe para a imagem abaixo, podemos ver uma tendência de queda no lugar quando obtivemos um grande sinal de inversão de barra de alça. Naturalmente, gostaríamos de colocar a nossa perda de parada logo abaixo da cauda da barra de pin para fazer o mercado nos mostrar que estávamos errados sobre um fundo estar no lugar. Este é o posicionamento de parada mais seguro e mais lógico para este tipo de configuração de troca de ação de preço "bottom-picking". Para uma inversão de tendência de alta, a parada seria colocada apenas além da alta do sinal de contra-tendência.

Intervalo de negociação parar colocação:

Muitas vezes, observamos configurações de ação de preço de alta probabilidade que se formam no limite de uma faixa de negociação. Em situações como essas, sempre queremos colocar a nossa parada apenas acima do limite da faixa de negociação ou a alta ou baixa da configuração que está sendo negociada ... o que for mais fora. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pin no topo de um intervalo de negociação que fosse apenas um pouco abaixo da resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco maior, apenas fora da resistência do intervalo de negociação, em vez de apenas acima a barra do pino alto. No quadro abaixo, não tivemos esse problema; nós tivemos uma barra de pinos grosso e grande que sobrescreva da resistência da faixa de negociação, então a melhor colocação para a perda de parada nessa configuração está, obviamente, acima da barra de pinos alta.

Pare a colocação em um mercado de tendências:

Quando um mercado tendencial puxa para trás ou retraça para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. Um deles é que podemos colocar a perda de parada logo acima do alto ou baixo do padrão, como já vimos, ou podemos usar o nível e colocar nossa parada além do nível. Podemos ver um exemplo disso no gráfico abaixo com a estratégia comercial falsa que se projeta acima do nível de resistência na tendência de baixa. Os lugares mais lógicos para a parada estarão acima da falha falsa alta ou apenas acima do nível de resistência.

Tendência de interrupção de reprodução no mercado de tendências:

Muitas vezes, em um mercado de tendência, veremos a pausa no mercado e nos consolidaremos de maneira paralela depois que a tendência for forte. Esses períodos de consolidação normalmente dão origem a grandes distorções na direção da tendência, e esses negócios podem ser muito lucrativos às vezes. Existem basicamente duas opções para parar a colocação em um comércio de breakout com a tendência. Como podemos ver no gráfico abaixo, você pode colocar sua parada de perda perto do nível de 50% do intervalo de consolidação ou do outro lado da configuração de ação de preço; No exemplo abaixo, era uma barra de pin. A lógica por trás de colocar sua perda de parada perto do nível de 50% do intervalo de consolidação é que se o mercado chega de volta a esse ponto, a fuga provavelmente não é muito forte e provavelmente falhará. Esta parada de colocação oferece uma distância de parada mais apertada que aumenta a recompensa de risco potencial no comércio.

Então, digamos que temos uma estratégia de negociação de ação de preços que é muito próxima do nível-chave no mercado. Normalmente, a colocação de parada ideal para a configuração de ação de preço está logo acima da parte alta da cauda da instalação ou na parte inferior da cauda da configuração, como discutimos acima. No entanto, uma vez que a cauda de configuração da ação de preços alta ou baixa é muito próxima de um nível-chave no mercado, a lógica ditaria que tornamos nossa parada de perda um pouco maior e colocá-la apenas além desse nível-chave, em vez de no alto ou baixo da cauda da instalação. Desta forma, nós fazemos o mercado violar esse nível-chave antes de nos parar, mostrando-nos que o sentimento do mercado mudou e que talvez devêssemos procurar negócios na outra direção. É assim que você coloca suas paradas de acordo com a estrutura e a lógica do mercado, e não com emoções como ganância ou medo.

Colocando metas de lucro.

Colocar metas de lucro e sair de negociações é talvez o aspecto mais tecnicamente e emocionalmente difícil da negociação. O truque é sair de um comércio quando você ganha um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha contra você e saia do medo. A dificuldade disso é que a natureza humana não quer sair de um comércio quando ganha um bom lucro e se move em seu favor, porque "parece" como se o comércio continuasse a seu favor e então você não quer para sair nesse ponto. A ironia é que não sair quando o comércio é significativamente a seu favor geralmente significa que você fará uma saída emocional à medida que o comércio caia contra sua posição. Então, o que você precisa aprender é que você tem que ter lucros respeitáveis ​​de 1: 2 de risco: recompensa ou maior quando eles estão disponíveis, a menos que você tenha pré-determinado antes de entrar que você vai tentar deixar o comércio continuar.

Teoria de colocação de alvo de lucro geral:

Depois de determinar o posicionamento mais lógico para a nossa perda de parada, nossa atenção deve mudar para encontrar uma meta de lucro lógico e também arriscar recompensa. Precisamos ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente seja possível em um comércio; caso contrário, não vale a pena. Agora, o que quero dizer com isso é isso; você deve determinar o local mais lógico para sua perda de parada, como discutimos acima, e depois determinar o lugar mais lógico para seu objetivo de lucro. Se, depois de fazer isso, existe um índice de recompensa de risco digno possível no comércio, é um comércio que provavelmente vale a pena tomar. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo, não entrar em um jogo de ignorar os principais níveis do mercado ou obstáculos óbvios que estão no seu caminho para alcançar uma recompensa de risco decente apenas porque você deseja entrar em um comércio.

Então, quais são algumas das coisas que considero ao decidir onde colocar minha meta de lucro? É realmente muito simples, eu estou basicamente analisando as condições gerais do mercado e estrutura, coisas como níveis de suporte e resistência, grandes pontos de virada no mercado, barulhos altos e baixos, etc. Eu tento determinar se existe algum nível chave que faria um objetivo de lucro lógico, ou se houver algum nível chave que obstrua o caminho do meu comércio para obter um lucro decente.

Em primeiro lugar, vejamos um exemplo de como calcular metas de lucro com base em múltiplos riscos:

Na imagem abaixo, podemos ver uma configuração de barra de pinos que se formou depois que o mercado começou a se mover mais alto depois de uma reversão de sua tendência de baixa anterior. A perda de parada foi colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pinças. Então, nesse ponto, temos o que chamamos de 1R, ou simplesmente o valor em dólares que temos em risco de nosso nível de entrada para o nível de parada de perda. Podemos então tomar este montante 1R (nosso risco) e expandi-lo para encontrar múltiplos de nós que podemos usar como metas de lucro. Se você não entender a recompensa de risco, leia este artigo sobre o poder da recompensa de risco. Ela explicará por que é essencial usar adequadamente a recompensa de risco e almejar as taxas de recompensa de risco de 1: 2 ou mais.

Agora, vamos dar um passo além e colocar tudo que aprendemos na lição de hoje juntos. Vamos analisar uma configuração de comércio e discutir a colocação de parada no comércio, o posicionamento de destino e o potencial de recompensa de risco…

No gráfico abaixo, podemos ver uma configuração de inversão de barra de pinos evidente formada perto de um nível de resistência do mercado chave, indicando que um movimento menor era uma forte possibilidade. A primeira coisa que fiz foi determinar onde melhor colocar minha parada de perda. Neste caso, eu optei por colocá-lo acima da barra do pino alto, pois determinei que não gostaria mais de ser curto se o mercado se movesse para esse nível.

Em seguida, notei que há um suporte-chave um pouco abaixo da minha entrada, mas como o suporte chave não chegou até quase 1,5 vezes o meu risco e, além disso, não havia suporte fundamental até muito mais adiante, decidi o comércio valia a pena tomar. Dado que houve uma chance de uma reversão depois que o mercado atingiu esse primeiro nível de suporte da chave, eu pre-determinado a rastrear minha parada para esse nível de R1 e bloquear esse lucro, se o mercado atingisse esse nível. Dessa forma, posso pelo menos fazer 1R, evitando a reversão potencial do suporte principal.

Como se viu, o mercado passou direto pelo primeiro suporte chave e depois continuou se movendo para baixo para fazer 3R. Agora, nem todos os negócios vão funcionar bem, mas eu estou tentando mostrar-lhe como colocar corretamente a sua perda de parada, calcular o valor do seu montante de risco 1R e, em seguida, encontrar os múltiplos de recompensa potencial desse risco, considerando o ambiente geral estrutura de mercado. Os níveis de gráfico principais devem ser usados ​​como guias para nossos objetivos de lucro, e se você tiver um nível de gráfico principal chegando antes que o comércio alcance um lucro de 1R, então você pode querer considerar não aceitar esse comércio.

Quando estamos tentando descobrir se vale a pena fazer uma configuração de negociação de ação de preço potencial, precisamos trabalhar de trás para frente até certo ponto. Fazemos isso calculando primeiro o risco e depois a recompensa, e então damos um passo para trás e visualizamos objetivamente a configuração da negociação no contexto da estrutura do mercado e decidimos se o mercado tem ou não uma chance real de atingir a meta desejada (s ). É importante lembrar que estamos fazendo toda essa análise e preparação antes de entrar no nosso comércio, quando somos objetivos e sem emoção.

Nota: Existem diferentes possibilidades de entrada que não encontrei aqui, o que pode afetar a recompensa de risco potencial de uma configuração comercial específica. A lição de hoje foi apenas como um guia geral de como colocar logicamente e efetivamente paradas perdas e metas em determinadas configurações de negócios de ação de preço, eu discuto diferentes cenários de entrada e mais configurações de comércio em meu curso de negociação e comunidade de membros.

Um comerciante é realmente uma pessoa de negócios, e cada comércio é um negócio. Pense em Donald Trump fazendo um grande negócio para comprar um novo desenvolvimento hoteleiro ... ele está pesando cuidadosamente o risco e a recompensa do negócio e decide se vale a pena tomar ou não. Como comerciante, é o que fazemos também; primeiro consideramos o risco sobre o comércio e, em seguida, consideramos a recompensa potencial, como podemos obter a recompensa, e se é realisticamente possível obtê-la dada a estrutura de mercado circundante, e então tomamos nossa decisão final sobre o comércio. Se você tem uma conta de US $ 100 ou uma conta de US $ 100.000, o processo de ponderar o risco potencial versus a recompensa potencial em um comércio é exatamente o mesmo, e isso também vai para a colocação de parada e destino; é o mesmo, não importa o tamanho da sua conta.

Nossa preocupação número 1 como comerciantes é a preservação do capital. Isso significa obter a maior distância & # 8217; fora do nosso capital comercial. Os comerciantes profissionais não desperdiçam seu capital comercial, eles usam isso somente quando o perfil de recompensa de risco de uma configuração de comércio faz sentido e é lógico. Nós sempre temos que justificar o risco que estamos assumindo em qualquer negociação, é assim que você deve pensar em cada negociação que você faz; justificar o dinheiro que você está colocando na linha, e se você não pode fazer um bom caso para arriscar esse dinheiro dada a configuração e estrutura de mercado, então não tome o comércio. Cada comércio que tomamos precisa de um planejamento e consideração cuidadosos e nunca queremos correr para entrar em um comércio porque é muito melhor perder uma oportunidade do que é para chegar a uma conclusão que chegamos emocionalmente ao invés de logicamente. Se você quiser saber mais sobre o planejamento de posicionamentos de parada, objetivos de lucro e alguns dos outros conceitos discutidos na aula de hoje, verifique meu curso de negociação de ação de preço Forex.

Boa negociação, Nial Fuller.

Sobre o Nial Fuller.

Como desenhar níveis de suporte e resistência como um profissional.

Como negociar tendências em Forex & # 8211; Um guia completo.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

Como eu encontro, digite "# 038; Gerenciar minhas operações de Forex.

Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência do mercado em fuga.

78 Comentários Deixe um comentário.

minha pergunta para saber por que essa barra de pinheiros é chamada & # 8220; barra de mãe & # 8221 ;. Qual papel ele desempenha.

Obrigado Nial pelo seu excelente trabalho & # 8230; outro artigo educacional. Você é o melhor.

Outra lição educativa no meu bolso. Obrigado meu Mentor. Saudação.

Muito claro e simples de entender & # 8230; Mais uma vez, Nial.

Bem Explicado, Nial.

Como diz, eu prefiro não estar em um comércio que eu gostaria de estar, do que estar em um Comércio que eu gostaria de estar fora! Pense nisso.

grande lição novamente.

Nesse 7º gráfico, eu teria entrado um pedido de compra no pinbar de cauda longa na parte inferior do gráfico que acabou de penetrar no suporte. Nós até conseguimos um retracement de 50% quase perfeito no dia seguinte para um ponto de entrada ideal.

Muito bem dito e orientações para novos comerciantes e profissionais.

Obrigado Neil. Esta é uma área de domínio que determina se alguém deve ser um dos perdedores de 95% forex ou 5% forex vencedores. Muitos perdedores colocam muito perto sua perda de parada e muito perto de suas posições de lucro.

Artigo muito bom. Obrigado Nial!

Obrigado Nial por um artigo tão bom sobre a colocação lógica de stop loss e metas de lucro.

Obrigado, eu gosto do tutorial.

Movimentos estratégicos simples e claros na colocação de stop loss, ilustrados. continue seu ótimo trabalho.

Artigo muito educativo e artigo de abertura dos olhos & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; ..

Você abre meus olhos.

Eu realmente gosto desta. Tnx novamente.

Excelente artigo, muito útil.

Obrigado Nial, este artigo é uma ótima leitura.

Obrigado Nial por esses ótimos artigos de fácil compreensão e implementação.

Excelente prego de informação e # 8230 ;. Nunca encontrei um conhecimento tão importante em nenhum outro site e # 8230 ;.

Eu irei com a lição Nail ... 1 anos ... uma conta de demonstração prática ... Vou começar com uma conta real. Obrigado Nail ... você é o melhor comerciante, honestidade e está disposto a ensinar a todos ...

Talvez uma boa pergunta para os comerciantes perguntarem a si mesmos antes de tomarem cada negociação seja: "Se Donald Trump fosse um comerciante, ele puxaria o gatilho, dado o risco / recompensa desse comércio específico?"

Seus artigos são bons, mas eu sou apenas um iniciante na esperança de aprender mais. você está realmente me ajudando, eu preciso de mais. obrigado.

mil obrigado senhor & # 8230; & # 8230;.how tipo de u & # 8230;.god bless you & # 8230 ;.

Boa lição como sempre. Obrigado pelo treinamento.

Obrigado Nial por compartilhar a aula de hoje sobre recompensa de risco e parar a colocação.

Obrigado novamente Nial,

Grande com esses exemplos de como você lê os gráficos, realmente ajuda ao tentar entender como você olha para configurações diferentes.

É muito simples e também lucrativo quando usado da maneira correta.

E torna-se claro para mim agora (finalmente) que não é possível fazer algumas coisas certas na negociação FX, todas as regras devem ser seguidas para poder ser rentável, tenho provas para isso agora :-)

Ótima informação sobre stop loss e price targets.

Movimentos estratégicos simples e claros na colocação de stop loss, ilustrados. continue seu ótimo trabalho.

bom bom, muito bom, obrigado, senhor.

Estou feliz por tropeçar em sua página. Acabei de terminar de ler o curso de bebinners. Eu gostei e quero aprender mais porque eu quero ser um trader profissional em breve. Estou pronto para dar tudo ao meu alcance. Pls aceita ser meu mentor.

Uma questão. Se você estiver usando seu set & amp; Esqueça a estratégia e o alvo é atingido, sua posição será fechada como definida (talvez até enquanto você está dormindo). Como e quando você decide manter o seu comércio aberto para ir para R2 e ainda mais?

Saudações da Holanda,

Niall, o melhor artigo que você publicou ainda.

Excelente artigo como sempre. Desde que você escreveu sobre o & # 8216; R & # 8217; Em uma de suas lições semanais, eu adicionei uma regra ao negociar estratégia que eu iria mover minha parada para um nível de equilíbrio mesmo que meu comércio tivesse alcançado R1.

Isso resultou em muitos negócios sendo interrompidos, então eu o modifiquei recentemente para que eu agora dividisse meus negócios em três partes. A primeira parte fecha-se em R1, quando as paradas nas outras duas partes são movidas para equilíbrio. A segunda parte, em seguida, é interrompido por break-even, ou continua a atingir o meu alvo (que é definido no momento em que minha ordem é colocada no próximo nível de estrutura de mercado óbvio). A terceira parte quer ser interrompida por break-even ou quando atinge sua parada final (que se move para 4 níveis balanços de altura / baixa abaixo do nível de comércio).

Até agora, isso produziu resultados mais positivos, pois muitas vezes uma configuração proporcionará R1, depois retrace e de outro & # 8216; trigger & # 8217; sinal (formação de velas) em um nível similar, oferecendo outra oportunidade para alcançar R1 de novo, mesmo que, depois disso, o mercado se mova contra os dois ou três configuráveis ​​& # 8217; gatilhos.

Este artigo fornece uma confirmação bem-vinda de que, embora eu não esteja gerenciando meus negócios de uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro exatamente como você, meu método está alinhado de forma semelhante.

Eu faço eco de todos os comentários dos pôsteres anteriores sobre agradecimento pela sua dedicação consistente em fornecer transing comercial genuína, consistente e extremamente valiosa e desejo a você, sua família e todos os seus seguidores. um ótimo fim de semana.

Este artigo não tem preço, a informação é instrutiva. Nial, você é demais!

Excelente coisa, como de costume. Obrigado Nial.

Obrigado Nial ... Excelente publicação sobre como você coloca sua parada de perda e ganha lucro ...

Isso me deixa mais claro sobre quando devo sair do mercado depois de fazer uma entrada.

Obrigado, este artigo é de grande ajuda.

Excelente Nial, é muito fácil simplesmente ouvir e acreditar em si mesmo. Mas é um abridor de olhos quando alguém aponta para fora!

Grande artigo Nial, obrigado por compartilhar seus conhecimentos e experiência. É sempre difícil para mim colocar um alvo. Este artigo me ajuda muito na negociação.

Não há mais espera & # 8230; .. por favor, # excitado por todos os seus artigos de negociação & # 8230; ..

É possível que você conduza um curso de preço prático na Austrália.

Eu adoro as palavras cruzadas e a explicação detalhada de como colocar a parada de perda na posição certa, mantenha-a, nial!

Nial, excelente artigo.

Uma e outra vez, você expõe seu cérebro comercial para o benefício e a melhoria de outros comerciantes. Eu realmente aprecio o seu conhecimento fantástico, o que você dá gratuitamente. Obrigado, Nial.

Excelente timing & # 8211; exatamente o que eu precisava quando eu precisava disso. Continue com o ótimo trabalho.

Obrigado Nial, bom & # 8220; de volta ao básico & # 8221; informações aqui.

Muito bom artigo!

Outra ótima lição!

Esse último gráfico e explicação é de ouro. Tenho certeza que vai melhorar o meu R.

Nial, ótimo artigo! Obrigado Cherie.

bom ver que você deu tantos exemplos.

Obrigado pelo seu trabalho árduo.

A maneira como você apresenta e explica ainda mantendo-o simples, é gr8. Esses artigos são uma jóia para começar a compreensão básica para um comerciante.

Folk, vale a pena ler este artigo e o último que a Nial fez e # 8220; Você deve ter direito de ganhar dinheiro e # 8221; não apenas uma vez, mas de novo e de novo. Mull sobre isso e colocar algum pensamento real e o que isso significa para você? Bem feito Nial como eu sinto que você está dando um & # 8220; verdadeiro & # 8221; A perspectiva sobre o que todos sabemos é que significa ser um profissional Pro no negócio FX, de uma forma muito clara e direta, para aqueles que estão com fome e dispostos a colocar o trabalho.

Nial, eu faço eco aos sentimentos das declarações anteriores; muito bem escrito e bem ilustrado. Bom trabalho!

COMO SEMPRE: Ensinando estratégias reais de negociação e questões práticas.

Ótimo artigo e bem ilustrado! Obrigado novamente!

Olá, bem dito!

Obrigado Nial, você é o & # 8220; THE & # 8221; cara, sempre lá quando precisamos de você para ajudar o nosso sucesso comercial. Não há mais ninguém no planeta como você para seu apoio. Inestimável.

Esta informação neste site da Nail é a melhor e mais clara que existe !! m Mantenha o bom trabalho! ;-)

maravilhoso & # 8230; Eu gosto muito deste artigo. Simples & # 8230; perca a próxima grande contribuição & # 8230;

Obrigado Nial, você tem sido uma inspiração, eu leio todos os seus artigos.

Muito obrigado pelo artigo!

Boa revisão dos princípios básicos de R / R. Nunca pode ser enfatizado demais!

Ótimo artigo Nial! Esta deve ser LEITURA OBRIGATÓRIA para qualquer comerciante querendo entender o que significa pensar e agir como um comerciante profissional!

Que estranho!? Acabei de terminar de ler esta lição no arquivo ... e estava pensando o quão importante é ... quando "ei presto" # 8217; Ele aparece na minha caixa de entrada novamente apenas antes do NFP.

Tirar lucros de seus negócios vencedores e alcançar o R2 e acima é algo que é muito importante para uma estratégia global # 8217 ;!

Nial, goldust absoluto como sempre. Obrigado homem.

Que lição maravilhosa. Niall, você realmente se meteu em muitos problemas aqui e, devo acrescentar, em suas lições nas últimas semanas.

Eles são muito apreciados e, como eu disse, este é o mais informativo, até o ponto e muito útil.

Obrigado pelo seu interesse.

Como sempre, material realmente excelente!

Obrigado pelo seu artigo Nial. Antes do seu artigo chegar até mim, eu já planejei isso. Mas obrigado pelo seu artigo, porque conheça mais algumas coisas sobre a perda de parada e a saída do alvo.

grande lição novamente.

Obrigado Nial & # 8211; Ótimo artigo e bem ilustrado.

Deixe um comentário Cancelar resposta.

Nial Fuller's Price Action Forex Trading Course. Aprenda estratégias avançadas de ação de preço & amp; Sinais de entrada comercial de alta probabilidade que funcionam.

Encontre-nos no Facebook.

Nial Fuller.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é apenas tão bom quanto seu último comércio.

Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência do mercado em fuga.

Negociar é uma maratona, não um sprint.

Trading é Survival of the Fittest & # 8211; Você vai evoluir ou morrer?

Cuidado com a caixa do Trading Pandora & # 8217; s Box.

Qual é a sua resolução de negociação de ano novo?

Nial Fuller.

Nial Fuller vence uma competição de milhões de traders.

Afirmações diárias melhorarão sua negociação.

O Guia Minimalista para Forex Trading & # 038; Vida.

Padrões de Negociação de Ação de Preço: Barras de Pin, Fakey's, Inside Bars.

Porque eu & # 8216; Sério & # 8217; Negociação do dia do ódio.

Trade Forex Like a Sniper ... Não é uma metralhadora.

Os melhores pares de moedas para o comércio # 038; Tempos para negociá-los? (Parte 1)

& # 8216; The Holy Grail Of Forex Trading Strategies & # 8217; & # 8211; Quadro diário de horários.

Categorias.

Popular.

Categorias.

Postagens recentes.

Disclaimer: Qualquer conselho ou informação neste site é apenas Conselho Geral - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, não troque ou invente com base exclusivamente nessas informações. Ao visualizar qualquer material ou usar as informações neste site, você concorda que este é material de educação geral e você não responsabilizará nenhuma pessoa ou entidade por perda ou danos resultantes do conteúdo ou parecer geral fornecido aqui por Learn To Trade The Market Pty Ltd , são funcionários, diretores ou colegas. Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este website não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, forex spot, cfd's, opções ou outros produtos financeiros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas em qualquer material neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Aviso de alto risco: o comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Aprenda a comercializar o Market Pty Ltd é um representante autorizado da Corporação da FXRENEW Pty Ltd (número 000400713 do CAR)

Como colocar stop loss e tomar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em uma negociação, como você escolhe o ponto do stop loss e obtém lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a lucratividade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua lucratividade do que a decisão sobre a direção a ser negociada?

No volátil mercado Forex, é verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensamento muitos comerciantes dão a este componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que ajudará você a selecionar paradas e obter níveis de lucro para o lucro máximo. Eu também quero desmascarar alguns dos equívocos comuns sobre configurações de recompensas de risco, e mostrar como seguir um conselho ruim pode arruinar um sistema de negociação potencialmente bom.

Se você quiser apenas testar a calculadora de perda de parada / lucro, e não estiver interessado na teoria, clique aqui.

Por que adivinhar parar perdas e tomar lucros é um plano para o fracasso.

Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o take profit (TP), e o trade termina em lucro. O preço chega ao stop loss (SL), e a trade acaba com uma perda.

Ao decidir as saídas comerciais, às vezes é tentador fazer um palpite. Alguns comerciantes usam recursos técnicos, como velas, tendências, resistências e suportes. Outros simplesmente escolhem uma taxa fixa de meta de lucro para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída de um negócio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás das colocações de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha ocorreu devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os traders frequentemente mudam para cima ou para baixo nos negócios subsequentes, com base em tentativa e erro, tentando encontrar um “ponto ideal”. É muito difícil automatizar métodos que dependam do instinto ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para cronometrar a entrada comercial, nem para julgar até que ponto o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo abaixo é usado juntamente com os gráficos e a análise fundamental.

A falácia de usar o SL / TP como recompensa de risco de proxy.

Fóruns de negociação Forex estão cheios de conselhos bem-intencionados, mas um tanto equivocados sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não entendem o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente definir sua perda de parada menor do que os seus lucros obterá uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

Usar risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido a menos que você saiba a probabilidade de resultados em um determinado negócio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Relação recompensa / risco: 1.000.000.

Por essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2,000,000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, para cada $ 1 que você colocar nessa loteria, espere receber 50 centavos de dólar de volta. A maioria concordaria agora que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, na conta do comerciante ingênuo, ele tivesse uma taxa de risco de recompensa de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar stops e obter lucros como uma medida do seu risco / recompensa.

Em uma negociação, temos o risco / recompensa real definido por:

E (vitória) é a recompensa esperada no negócio, ou seja, o valor do seu lucro. E (perder) é o seu valor de stop loss.

A Relação Risco-Recompensa

A primeira coisa a se perceber sobre a definição de pontos de saída de negociação é que a quantidade de lucro que você deseja fazer em uma negociação é diretamente proporcional ao risco que você precisará correr para capturar esse lucro.

Isto não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um trader veja uma tendência ascendente no gráfico horário para o USD / JPY (veja gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, então o trader acredita que há uma boa oportunidade de lucro.

Ele decide a seguinte configuração:

Agora vamos analisar essa configuração de negociação em mais detalhes. A primeira coisa a notar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com essa configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que o USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar em 70 pips. Na realidade, ele está realmente apostando contra o mercado porque está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do negócio. Isso pode levar até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Conselheiro de Stop Loss.

Indicador Gráfico.

Escolher a colocação de perda de parada certa é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e obter lucros em qualquer ordem. Basta definir o tempo de troca desejado e a taxa de ganho e o indicador faz o resto.

Dada a volatilidade horária em USD / JPY está atualmente acima de 26 pips, essa estabilidade no preço seria altamente improvável. Enquanto o trade tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY sobe ou desce 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para esse negócio em particular? A resposta é que isso não aconteceria e o comércio provavelmente atingiria o stop loss por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muito lucro sem contabilizar a volatilidade.

Lembre-se de que, no Forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar escolhendo cuidadosamente o comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade funcionar para você e não contra você.

A questão, então, é quando se estabelece uma negociação, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas adivinhar? A seguir, explicarei como fazer isso.

Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximal. O que isto faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância da abertura durante um determinado tempo.

Este modelo fornece uma distribuição completa dos movimentos de preço para uma dada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos, horas ou até meses. Também funciona igualmente bem com volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída do comércio, há três coisas a serem consideradas:

O cronograma esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência de mercado A meta de lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

Etapa 1: o período de tempo.

O tipo de trader que você é terá um impacto sobre o tempo que seus negócios precisam ficar abertos para atingir sua meta de lucro.

Um day trader ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou até segundos. No outro extremo, um operador de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o operador de carry, o ganho de capital no comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta pelo maior tempo possível para acumular juros.

Claramente, então, lucro e tempo estão ligados. Portanto, ao definir seus pontos de saída de negociação, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Depois de saber disso, você poderá decidir uma meta de lucro realista.

Tome o seguinte exemplo. A figura 2 abaixo mostra o EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.

A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.

Uma vez que sei quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para frente para calcular a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.

Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomando a volatilidade como entrada, essas curvas me dirão a probabilidade de um preço máximo (seja para cima ou para baixo) ser atingido.

A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas para 1 hora a 24 horas à frente para o gráfico EUR / USD.

Por exemplo, olhando para a curva máxima por 24 horas (top line), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de se mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips no mesmo período de tempo.

O passeio aleatório

Eu só dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para forex é o processo aleatório de passo ou passeio aleatório.

Isso significa apenas que, a cada intervalo, o mercado se move por um valor de etapa aleatório. O preço pode inclinar-se para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de desvio.

Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, mais o preço pode se mover a partir do nível existente.

Destes podemos calcular a probabilidade de uma alteração de preço ao longo de qualquer período de tempo.

Os fundos de hedge e os operadores profissionais geralmente usam curvas máximas ou alguma variante delas. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de tempo e captura de lucros. A curva informa se a quantia de lucro que você deseja fazer é razoável em termos do período de tempo.

Por exemplo, eu sei que se eu quisesse capturar um movimento de 300-pip, eu provavelmente estaria esperando aproximadamente dez dias com base no atual nível de volatilidade. Isso ocorre porque, da curva, há apenas 10% de chance de o preço subir 300 pips em qualquer período de 24 horas.

Etapa 2: o mercado.

Se o mercado for plano ou tender em uma certa direção, isso terá um forte impacto sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos de modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.

Existem várias maneiras de permitir isso, mas a mais simples e a que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço de alta e baixa.

O desvio estatístico é útil aqui porque informa como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite que você adicione um desvio para cima / para baixo.

Caminhada aleatória - não tendendo.

Tendência para cima - desvio positivo.

Tendência para baixo - desvio negativo.

Com a caminhada aleatória, os movimentos de subida e descida de preços são igualmente prováveis. Quando tendências, dois conjuntos diferentes de curvas máximas são necessários, um para movimentos para cima e outro para baixo.

Etapa 3: O objetivo do lucro.

Tendo decidido sobre um cronograma e as características da tendência, agora posso escolher uma meta de lucro apropriada que dará ao meu negócio uma alta probabilidade de ganho.

Digamos que eu verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e decido que meu alvo será de +40 pips e meu corte será de -100 pips.

A tabela abaixo mostra a probabilidade de meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições de mercado.

Tendência +: Tendência na mesma direção.

Tendência & # 8211; : Tendência inverte a direção.

Apartamento: mercado de Sideways.

Minha configuração de comércio é então:

Leve lucro +40 pips 82% probabilidade de alcançar o TP dentro de 24 horas.

Stop loss -100 pips 57% de probabilidade de alcançar o SL em 24 horas.

O que esta análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de alcançar os níveis TP / SL dentro do meu tempo de negociação. Mas isso não me diz qual é alcançado primeiro.

O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente ter lucro ou prejuízo. O preço pode chegar primeiro ao stop e depois ao take profit. Nesse caso, minha negociação terminaria com uma perda. Alternativamente, ele poderia alcançar o take profit primeiro, caso em que ele ganha. Alternativamente, ele não pode alcançar a parada nem ter nível de lucro, caso em que o negócio permanece aberto.

Com base nessa análise, posso usar a teoria da probabilidade padrão para calcular cada resultado para o negócio:

Meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo se inverter, isto é, se o mercado subir e tornar minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência continuar na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o trade terminar em lucro e 47% de chance de terminar em prejuízo.

Quando defino o que estou procurando, é a chance de o lucro ser atingido ser, pelo menos, 1,5x a chance de a parada ser alcançada. Isso dará uma taxa de vitória de cerca de 70% ou mais.

Além disso, lembre-se de que, se você mover o stop loss ou tomar lucro enquanto a negociação estiver aberta, isso resultará em um conjunto totalmente diferente de resultados.

Analisando o comércio.

Para ver como os níveis de stop e take profit mudam para diferentes prazos de negociação, posso calcular um envelope, o que me dará uma taxa de ganho fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso plotado para o comércio do meu exemplo.

A partir disso, posso ver que, se eu estivesse negociando em um período de 12 horas, poderia escolher definir:

Isso alcançaria o mesmo índice de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas 26,9 pips.

Com o meu prazo de 24 horas, também posso ver como os resultados possíveis vão mudar ao longo do tempo.

O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou a negociação que permanece aberta por mais de 24 horas & # 8211; o tempo de vida esperado do meu comércio.

Do gráfico, vejo que ele tem a maior chance de obter lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Depois disso, a chance de uma perda aumenta significativamente.

Isso ocorre porque as curvas máximas se tornam mais planas por períodos mais longos. Se você verificar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, ao passo que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial está nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes.

Finalmente, dados os dados acima, a expectativa futura pode ser calculada para encontrar o retorno esperado do lado da compra e do lado da venda.

Gerenciamento de dinheiro.

Como mostrado acima, suas distâncias de parada precisam funcionar em termos de sua meta de lucro e dos níveis de volatilidade.

Os novos operadores muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, achando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muita alavancagem e tentam reduzir a exposição, colocando limites em negociações individuais. É melhor gerenciar o risco por meio do tamanho do comércio (exposição) do que usar as perdas de parada que não fazem sentido.

Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o rebaixamento potencial precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não é uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu negócio para baixo para lhe dar mais flexibilidade.

Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de um lote de unidades ou menos.

O que é mais importante é que uma perda potencial (ou valor de saque) em uma negociação deve ser gerenciável em sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você saiba os seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão não causará uma chamada de margem ou sua conta falida.

Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino # 1 dos novos comerciantes forex.

Calculadora de Stop Loss.

Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-la e experimentar este sistema por si mesmo.

Para instruções sobre como usar a folha, por favor veja aqui. A planilha não tem o feed de preço ativo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente os dados de preços históricos do MetaTrader para calcular o lucro ideal e parar as perdas da mesma maneira que eu expliquei.

O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais, também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Valor em risco: como calcular o risco de Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

As tendências são todas sobre o timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. O Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Quão confiável é isso?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo.

Obrigado por esta abordagem incrível de toda esta teoria sl / tp. Depois de usar a abordagem r / 2r (simplesmente colocando sua perda de parada na metade da distância do seu tp) por um tempo, eu já concluí que isso só funciona se você escolher a direção certa, tornando isso útil apenas para ações um pouco previsíveis. No forex, no entanto, eu já cheguei à conclusão de que a distância até o ponto de entrada é mais importante do que a direção (já que o forex parece um pouco mais imprevisível). Primeiro pensei que a chance de minha negociação atingir uma distância x dupla aumenta exponencialmente, mas isso me fez ter muitos lucros pequenos (o que ainda é lucro, mas não muito eficiente). Sua abordagem é muito lógica e você mostra os números que fazem sentido. Obrigado. Uma pergunta permanece e você parece ser o cara certo para perguntar isso: como você determina a tendência de um casal de forex? Você assiste a uma tendência de longo prazo, uma tendência de dia ou uma tendência de hora em hora que você usa uma relação calculável para o tempo esperado que você precisa para acertar suas saídas?

Eu tenho dificuldade em reproduzir seus resultados.

Eu tento calcular a menor curva -1HRS na Fig3.

Eu uso seus dados da Fig2 & # 8211; time step-5min com volatilidade 10 pips.

De acordo com a equação na caixa:

para distância 0 pips eu recebo P (Y12 = 0) = ((FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (6) * FATO (6))) * 100 = 22,56%

para distância m = 2 (20pips) recebo P (Y12 = 2) = (FATO (12) / ((2 ^ 12) * FACT (7) * FACT (5))) * 100 = 19.34%

Não sei exatamente a que resultados você está se referindo. Para chegar ao resultado final, há uma cadeia de probabilidades que deve ser calculada através de cada fatia de tempo.

Os exemplos mostrados foram feitos para o EURUSD, com um conjunto particular de parâmetros naquele momento.

Obrigado pelo papel interessante.

Você pode compartilhar como você calcula as volatilidades de alta e baixa?

Seu indicador Stop Loss / Take Profit usa o mesmo modelo estatístico de distribuição de preço para cálculos de probabilidade como o demo de planilha do Excel ou um mais complexo?

Não, eles são diferentes, por favor, veja as respostas anteriores sobre o mesmo.

Muito obrigado por seu stoploss / take info info. Eu estou usando um telefone Android e também baixei a calculadora sl / tp, mas não consigo encontrar os recursos que eu preciso do meu metatader android. Como posso fazer isso?

Obrigado por seus artigos, isto particularmente e a planilha que é uma ótima ferramenta na minha opinião.

Eu precisaria apenas de uma pontualização: na planilha & # 8220; Proc & # 8221 ;, a célula & # 8220; Preço atual & # 8221; é usado apenas para calcular os níveis de TP e SL, certo? Eu tentei entrar com preços muito diferentes, mas nada muda nos resultados da probabilidade de ganhar / perder, ecc., Apenas os níveis SL / TP são recalculados. A minha pergunta é: agora no EURUSD, por exemplo, estamos no limite superior de um canal fortemente ascendente; se eu comprar agora, como a taxa de vitórias pode ser a mesma no mesmo período de tempo, como se eu comprasse no meio do canal ou no limite inferior?

Obrigado pela sua resposta amável.

A planilha é apenas uma demonstração simplificada e não aceita nenhum dos feeds de dados ativos que o indicador faz.

Obrigado por esta ótima publicação. Eu me sinto muito confiante sobre isso.

Eu sei que poucos anos se passaram desde a sua escrita, mas eu tenho uma pergunta: On & # 8216; Proc & # 8217; folha (D, 34) você tem uma constante fixa de 0,85 & # 8211; Há algo de mágico nisso? Talvez a minha pergunta seja fora do sentido, e eu realmente sinto muito se é.

Este valor não é usado em nenhum lugar da planilha.

Por que estou diminuindo & # 8220; Defina o lucro em & # 8221; que o preço de compra? Eu estou experimentando e definindo diferentes valores de preço, mas não importa o que & # 8211; Estou obtendo lucro que não seria realmente lucrativo. Aqui está o que eu vejo:

Eu tenho meu próprio sistema para usar o stop loss. Eu sempre uso taxas de fibro e nunca defini qualquer nível menor do que o nível de pivô do dia. Isso funciona na maioria das vezes.

Ótimo post obrigado.

Pensamento muito razoável e bem apoiado. Mas pelo que entendi que seria aconselhável no exemplo específico, seria abrir o com essa configuração de SL / TP e fechá-lo com uma perda ou bloqueio de lucros após 90 min a 1 hora, já que após esse período de tempo, o aumento probabilidade de acertar o SL aumentará dramaticamente. O que você acha?

Sim, é exatamente correto que a probabilidade de a parada ou o lucro ser atingido seja muito maior depois de um grande movimento & # 8211; essas probabilidades estão mudando a cada segundo. Seria uma decisão da estratégia ser usada para mover as paradas ou fechar como esse ponto.

E se eu quiser ter um lucro ilimitado? por exemplo eu invisto 300 em XRP e atinge 3000 usd. meu lucro é 2700 sobre o investimento original de 300, então meu máximo é 5700. existe uma maneira de ter um lucro ilimitado se eu quiser continuar deixando meu XRP crescer? E se eu quiser que isso cresça até atingir 1 milhão? Etoro vai me deixar fazer isso?

Oi Steve & # 8211; Ótimo artigo! Você poderia, por favor, informar como a recompensa: o risco é calculado. Eu sou novato e até agora eu estava calculando recompensa: risco apenas dividindo TP pips / SL pips, mas aprendi que não é certo depois de ler o seu artigo. Eu não sou capaz de obter a figura matemática mostrada na planilha do excel para a proporção de vitórias alvo que eu selecionei. Você poderia também mostrar com um exemplo de como o comércio de probabilidades ganha e as perdas de comércio de probabilidade são calculados. Muito obrigado.

Eu gosto muito do seu artigo. Eu estou querendo saber, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas? Como na Figura 3. Eu baixei o arquivo de excel do Stop Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo.

Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode ir em uma das ferramentas online em algum momento.

Olá Steve. Eu estava procurando uma solução para a colocação Stop Loss e me deparei com o seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso o MT4, mas consegui exportar o dat histórico. Meu único desafio é que não posso colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como faço para contornar isso? Ou seja, posso obter a senha?

Uma senha não é necessária. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta recortar as linhas para o número máximo permitido e deve ficar bem.

Oi Steve, espero que você esteja bem 🙂 indicadores impressionantes & # 8211; Eu amo como tudo é matematicamente explicado e faz muito sentido! (Eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procuro o meu próximo para comprar 🙂

Para este indicador Stop Loss / Take Profit, há algum motivo para 288 períodos terem sido usados ​​para gerar as saídas?

Eu acho que a maioria das tendências nos pares que negocio se movem em 20-30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa por exemplo exibir um gráfico de 15 min e ter um valor SLTP que coincida período e tem que consultar o prazo mais curto para os valores SLTP). Isso é um período muito curto?

O que seria legal seria se valores SLTP de período de tempo mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de prazo mais longo.

Espero que o que eu escrevi faça sentido! Obrigado.

Não há nenhuma razão especial para o período 288 além de um dia completo no gráfico M5. Também está dentro dos limites de onde os cálculos irão funcionar. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o ideal.

Isso é uma coisa fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para ações?

Eu negocio ações mais do que forex.

Deve funcionar na escala curta, dia de negociação, por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer um dimensionamento dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preços.

"Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de um lote de unidades ou menos. & # 8221;

Este é um princípio básico na arte de negociação.

Muitas pessoas que são subcapitalizadas trocam um lote inteiro ou contratos futuros.

Embora a negociação de unidades mais flexíveis não signifique que você vai ganhar, essa é outra história.

Qual fórmula você usa para a estimativa de parâmetros de tendência da amostra de dados?

Qual parte você está se referindo exatamente?

A fórmula para estimar qualquer tendenciosidade é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas), um mercado simples & # 8221; modelo foi utilizado. Isso não significa que não significa apenas que não há nenhuma suposição anterior sobre a direção da tendência.

Steve, muito obrigado por este artigo. Como por wikipedia (en. wikipedia / wiki / Random_walk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não m + n. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de alguma coisa? Obrigado.

A fórmula I mostrada na caixa acima é que para encontrar a probabilidade de um ponto máximo ser alcançado em uma caminhada aleatória & # 8211; Qualquer ponto é igual ou inferior ao máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão da Wikipedia e, de fato, a menos que n (o tempo que você está olhando para frente) é muito pequena, as duas fórmulas (n + m) ou (n-m) dão resultados idênticos. This is because of the symmetry of the combinatorial function. But the right one according to the reflection principle is (n+m). There’s also the special case to use (n + m + 1) where the parity is different in m and n. And because of the symmetry (m+n+1) is identical to (n-m). Again unless n is very small this won’t make much difference to the numbers if you use either (n+m) or (n-m).

Thanks a lot for the explanation. Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips?

As I understand it:

n = total number of steps.

m = the number of steps needed to touch +62 pips.

In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with +62 pips. How do we know that this is 62 pips and no more / less ? Obrigado.

The pip movement depends on the scaling factor in the random process. That scaling is governed by two things:

The time period for each step – for e. g. if it’s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever.

And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step.

From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent.

Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order? artigo muito bom.

The underlying theory is most always based on stochastic probability models. This is used to characterize price volatility and risk. In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development. That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction. But there are plenty of others which cover more obscure areas.

There’s also distortion risk models which try to model long tail events. For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact/low probability events that fall beyond conventional models.

Financial risk management and VAR theory is a good starting point.

Maybe you are planning mt5 version of this indicator? I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting.

Tenha um bom dia.

They said mt5 is faster. Cannot say have seen a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing.

There isn’t an MT5 version at the moment, maybe later on if there’s more demand for it.

A very interesting article.

On Feb 23 2015, you gave the equations for p(win), p(lose) & p(open) in an answer to BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first).

Certo. This is a conditional probability using standard theory.

If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then.

there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first.

during that period. Hence the two different cases to count for this.

Great job, but I personally don’t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.)

Based on that, how can big price fluctuations be explained ? For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3ơ (3 times the volatility) since probability is less than 1% but if you look at the market it has happen quite a lot.

If you required the specific examples let me know I will show you.

I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.

I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.

Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.

So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.

Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.

I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Bye.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.